Индикатор Diamond Price Action – высокая точность сигналов

Дизайн исследования

Цель исследования: проанализировать состояние российского рынка индикаторов короткого замыкания и сопутствующих систем, предназначенных для размещения на воздушных линиях электропередачи для удаленного мониторинга сетей; построить прогноз развития данного оборудования.

География исследования: Россия

Методология:

• Анализ вторичной информации о рынке. Под вторичной информацией понимаются данные Интернета (отраслевые порталы, сайты конкурентов, торговые площадки, статьи и обзоры, справочные материалы), специализированных изданий, государственных и негосударственных информационных компаний, маркетинговых агентств, коммерческие базы данных, данные готовых исследований других компаний.
• Анализ материалов, поступающих от участников рынка (коммерческие предложения, буклеты, и т. п.) Сбор данных от участников рынка необходим для анализа специфики деятельности участников рынка, их ценовой и ассортиментной политики. Данные об участниках рынка собираются в ходе анализа вторичной информации, а также путем отправления запросов коммерческих предложений и других презентационных материалов.

Описание продукта

ИКЗ предназначен для локализации места короткого замыкания (КЗ) или однофазного замыкания на землю (ОЗЗ) на воздушных линиях электропередачи, отключившихся в результате данных замыканий. Установка индикаторов зависит от протяженности линий электропередачи и ответвлений на нем.

Индикаторы для обнаружения повреждений на линиях электропередачи существуют двух типов крепления:

• на опору;
• на провод.

Индикаторы, которые крепятся непосредственно на провод, обладают большей чувствительностью к изменениям напряжения и тока. Соответственно, они находят большее применение на практике. Каждый индикатор оборудован яркими светодиодами (не считая более ранних моделей) различных цветов для идентификации повреждения на участке линий электропередачи на расстоянии от 50 до 500 метров в зависимости от времени суток. Исходя из типа повреждения меняется цвет и частота срабатывания светодиодов. Не так давно этот способ был основным для выявления участка повреждения. Но развитие технологий не стоит на месте. На последних моделях индикаторов имеется радиоканал ближней связи, который настраивается через переносной пульт и отправляет данные на блок сбора и передачи информации (далее БСПИ) о поврежденном участке. Удаленный мониторинг осуществляется при взаимодействии индикаторов с БСПИ. По GSM/GPRS/3G каналу БСПИ передает данные на сервер, после чего все показатели становятся доступны диспетчеру. Для простоты анализа данных производителями ИКЗ создано специализированное программное обеспечение (далее ПО), с помощью которого диспетчер легко может определить вид замыкания и участок, на котором оно произошло. ИКЗ, совместно с БСПИ, осуществляет удаленный мониторинг за состоянием воздушных линий электропередачи в режиме реального времени. Такое взаимодействие устройств уменьшает время устранения повреждения до 90 процентов, тем самым экономя материальные затраты энергетических компаний.

Как это работает и правила торговли

Из описания принципа индикатора – он находит 6 лучших паттернов Price Action (Восходящая звезда, Падшая звезда, Свет в облаках, Темная вуаль, Три белых солдата, Три черных вороны). Когда эти паттерны найдены, индикатор подает сигнал на покупку или продажу. В то же время индикатор рассчитывает 3 наиболее значимые цели прибыли и подает звуковой сигнал. При торговле индикатором Diamond Price Action вам нужно только следить за сигналами, открывать позицию и устанавливать свой тейк-профит на одном из указанных уровней. Рекомендуем — минимальная или средняя прибыль. Максимальная прибыль — для более рискованной и агрессивной торговли. Вы также можете использовать трейлинг-стоп.

Стоп Лосс следует устанавливать по формуле:

Stop Loss = Medium Profit

Целевые показатели прибыли рассчитываются в соответствии с шаблоном, он имеет коэффициент умножения, который также может регулироваться в настройках системы, например, чтобы сделать систему более агрессивной. Из настроек индикатора доступны только изменения в визуализации некоторых элементов (цвет, размер), назначении размеров уровней для целей прибыли и оповещений о включении / выключении (всплывающее оповещение, уведомление по электронной почте и по мобильному телефону):

Бонусным дополнением к этому индикатору является индикатор Eliott + Fibo, который представляет собой комбинацию волн Эллиота и уровней Фибоначчи. Возможно, некоторые из вас найдут это полезным в торговле. Этот индикатор по сути представляет собой готовую торговую систему. Как его использовать, вы найдете краткое руководство в архиве. Просто дополнительный приятный бонус:

Российский рынок ИКЗ

Долгое время на российском рынке главенствующую позицию занимали индикаторы заграничного производства (т. к. в данном исследовании производится анализ российских производителей, данные иностранных компаний не указываются), и лишь одна составляла им конкуренцию. Сейчас ситуация стала меняться: российские производители измерительного оборудования, понимая важность внедрения ИКЗ, создают здоровую конкуренцию не только российскому основоположнику, , но и зарубежным брендам. Появились индикаторы собственного производства , «Amast Power Lines», «Иннион» и «SICAME». Наверняка и в данный момент еще ряд организаций ведет разработки собственных индикаторов. Эти положительные сдвиги отражают тенденцию на то, что отечественные производители в дальнейшем будут только вытеснять зарубежные аналоги. Так как имеет более долгую историю существования (в 2005 году она запустила первую модель ИКЗ в производство), стоит понимать, что их индикаторы используются больше и дольше. На сегодняшний день основным полем борьбы производителей являются торговые электронные площадки. Анализируя закупки в этом сегменте, можно отметить положительную динамику перехода на удаленный мониторинг. Буквально в каждом техническом задании, помимо ИКЗ, прописываются БСПИ с программным обеспечением. Масштабы закупок современного оборудования говорят о повышении качества технологических процессов. Такой подход поможет сократить расходы и, соответственно, увеличить прибыль.

В современном мире рынок пресыщен различными продуктами. Польза от них не всегда бывает ощутимой. Но говоря об ИКЗ не возникает вопросов о важности внедрения, даже у человека, который далек от сферы энергетики. ИКЗ упростит жизнь всем потребителям. А это одна из главных целей цифровизации.

Применение алгоритма

Рекомендую прочитать: Индикатор Wolf Nen

Помимо текущего значения ценового уровня, индикатор Market Price отображает на графике специализированное информационное окошко, которое дает возможность проводить оценку ситуации на всех временных интервалах. В информационном окошке вы можете найти следующую информацию:

1. «TF». В этом столбце указывается временной интервал.
2. «TR». В этом столбце указывается направление тенденции для каждого временного интервала.
3. «SR». В этом столбце указывается сила тенденции для каждого временного интервала. Сила тенденции определяется на основании показаний таких проверенных временем инструментов, как RSI, CCI и Стохастик.
4. «CC». В этом столбце отображается текущий сигнал свечи для каждого временного интервала.
5. «BS». В этом столбце отображаются сигналы для открытия ордеров для каждого временного интервала отдельно. Эти сигналы генерируются на основе показаний скользящих средних, которые интегрированы в состав алгоритма.

По сути, индикатор Market Price является полноценной торговой системой, которая при грамотном применении позволит вам рассчитывать на получение серьезного дохода.
Рассматриваемый нами алгоритм можно применять в качестве единственного инструмента для создания позиций, так как он объективно отражает текущую ситуацию на разных временных интервалах и позволяет трейдеру узнать настроение рынка.

Рекомендую прочитать: Индикатор Fibos

Чтобы процесс создания позиций был более безопасным, вы можете применять индикатор Market Price в роли элемента вашей торговой методики. В этом случае вероятность создания ошибочных позиций будет сведена к минимуму.

Чтобы научиться применять индикатор Market Price, воспользуйтесь демо-счетом.

Емкость рынка

С начала 2021 года спрос на индикаторы короткого замыкания заметно увеличивается, что связано с усиленным развитием данного направления в электроэнергетике. Во всех регионах России продолжается активное внедрение удаленного мониторинга за электросетями. Российский рынок производства индикаторов короткого замыкания имеет высокую потенциальную емкость в перспективе, поскольку территория РФ огромна, как и протяженность электросетей. Анализируя динамику рынка, можно заметить тенденцию на быстрый рост в ближайшие три года.

Рисунок 1. Емкость рынка

Настройка индикатора CCI

Для того, чтобы добавить индикатор CCI на график, открываем список индикаторов и переходим в раздел «Осцилляторы». Здесь уже в списке должен находиться Commodity Channel Index – это и есть CCI. Он отобразится в окошке под графиком, цветовая схема удобна как для черного фона, так и для белого.

Из базовых настроек здесь есть только одна переменная – период. Как и в случае со всеми остальными индикаторами, период играет ключевую роль. Он показывает, сколько будет браться свечей от текущей для анализа. Изначальное значение 20 достаточно универсально. Оно, в принципе, подходит практически для всех тайм фреймов. Например, на D1 20 свечей образуют один торговый месяц, а на часовом это почти сутки.

Если есть интерес, то можно попробовать подобрать свой период, разница будет в следующем:

1. Если увеличивать число баров, которые будут анализироваться, то это повысит точность индикатора. То есть улучшается фильтрация, но это актуально только в том случае, когда работаем с крупными периодами, например, четырёхчасовым. Здесь проявляются все черты классических средств технического анализа – колебания на больших тайм фреймах не так велики (имеется в виду волатильность), поэтому все движения выглядят более плавными. Соответственно, если тренд начался, то даже полученное с небольшим опозданием подтверждение всё равно остаётся в рамках нормы и можно спокойно торговать по нему.

   

2. Если же сократить количество баров в анализе, то получим вариант, при котором индикатор cci будет достаточно быстро показывать любые изменения ситуации, но актуально это лишь в том случае, когда цели движения не очень велики. Ситуация может измениться достаточно быстро, поэтому лучше выходить из сделки при первых же признаках смены тренда. Здесь как раз хорошо проявят себя уровни индикатора CCI, так как их достаточно много и все они используются, а при небольшом периоде их можно видеть гораздо чаще.

   

Конечно же график совсем не однороден, есть всплески активности, которые затем сменяются промежутками с низкой волатильностью и плавным движением.

Индикатор CCI можно настроить под такие движения. Делается это по достаточно простой схеме, которая позволит подобрать оптимальный именной в данный момент времени параметр периода:

1. Ищем на графике нужного нам тайм фрейма локальный максимум и локальный минимум. Это не дневные показатели, а такие, чтобы точно прослеживался цикл роста или снижения. Ищем точки начала и окончания такого движения.
2. Смотрим, сколько времени заняло такое движение, то есть сколько свечей нарисовалось за всё время от минимума до максимума (или наоборот). Итоговое число делим на 3. Именно результат этого действия и можно использовать в качестве периода.

Это простой и удобный вариант подстроиться под текущее состояние рынка, в котором сочетается и гибкость, и актуальность. Теперь рассмотрим как ведётся работа по CCI, и что вообще представляют собой линия и уровни.

Рекомендую прочитать также:

Фондовые (биржевые) индексы. Как инвестировать? ТОП-11 крупнейших индексов

Фондовый индекс – это своего рода барометр, показывающий состояние рынка отдельной страны или сектора экономики. В его корзину включены […]

Анализ игроков рынка по размеру выручки

При анализе основных игроков рынка стоит отметить, что некоторые из них ведут проекты по производству ИКЗ исключительно в качестве сопутствующего направления к основным видам деятельности. Так, например, ООО «Релематика» является крупнейшим российским производителем, специализирующемся на комплексах релейной защиты и автоматики, а «SICAME» российским филиалом французской компании — крупнейшего мирового производителя оборудования для сетей электроснабжения, основной спецификой которых является дистанционное управление сетями наружного освещения. «Amast Power Lines» позиционирует себя как IoT компания, разрабатывает и адаптирует продукт на базе открытого кода под конкретного заказчика. Используемое новейшее оборудование и инновационные подходы позволяют компании составить конкуренцию основным лидерам. Таким же молодым и амбициозным игроком является . Потенциал развития молодых компаний не стоит недооценивать. Ведь буквально пару лет назад они не присутствовали на рынке реализации ИКЗ, а теперь занимают твердые позиции.

Рисунок 2. Анализ игроков рынка по размеру выручки от реализации ИКЗ в процентном соотношении на 2021г. (данные указаны в максимальном возможном значении за 2021г.)

Таблица 1. Анализ ключевых игроков рынка по размеру выручки от реализации ИКЗ млн. руб., на 2021г. (данные указаны в максимальном возможном значении за 2021г.)

является основоположником ИКЗ в России. Свое лидерство по размеру выручки компания заработала упорным трудом. Но быстрые темпы роста отрасли и появление новых участников дают почву для прогнозирования изменения ситуации. Причем в ближайшее время.

Описание индикатора Price Channel

Price Channel (PC) или ценовой канал представляет из себя типичный инструмент из семейства канальных индикаторов. Первая версия этого инструмента была разработана более сорока лет назад Ричардом Дончианом, отцом «торговли путём следования за трендом» и новатором в продвижении принципа диверсификации для операций на товарных биржах.

Индикатор представляет из себя три линии, две из которых ограничивают канал колебаний цены, а третья служит осью, указывающей общее направление движения. В отличие от Конвертов (Envelopes) или Полос Боллинджера (Bolinger Bands), линии PC строятся без использования скользящих средних. Верхняя граница канала обозначает уровень локального максимума за прошедшие N периодов, а нижняя граница — уровень локального минимума за тот же промежуток времени. Таким образом, цена ограничивается максимальными точками колебаний — экстремумами за N периодов. Центральная линия рассчитывается, как среднее арифметическое между главными линиями.
Для удобства линии PC можно выбрать разного цвета.

Преимущество этого индикатора перед другими типами каналов в том, что цена всегда находится внутри канала. Как только верхняя или нижняя границы оказываются пробиты, индикатор быстро подстраивается и перерисовывает линии по новым пикам или впадинам.

Настройка

Индикатор очень прост в настройке. Период — единственный значимый параметр, обозначающий число свечей, за которые учитывается экстремум. При его подборе стоит отталкиваться прежде всего от того временного промежутка, на котором осуществляется торговля. Короткий период будет перестраиваться слишком часто, длинный период будет плохо учитывать свежие уровни внутри канала. В общем случае лучше всего подходят значения из диапазона 15-25.

Есть также стратегии, которые решают эту проблему построением двух Price Channel с длинным и коротким периодом. Однако при таком подходе лучше скрывать центральную линию, иначе картина на графике выглядит чересчур сложной для восприятия. Другое решение — разнести каналы на два графика.

Применение

Применение индикатора идентично торговле с использованием уровней. Торговые системы строятся на пробое или отскоке от границы канала.

Отскок от границы канала

Стоит различать применение индикатора в фазе бокового движения (флэта) и в фазе тренда (направленное движение). Во время флэта торговать отскоки довольно сложно, так как граница канала часто перестраивается. Те отскоки, которые красиво смотрятся на истории, в момент торговли совсем не очевидны. Тем не менее, ряд специалистов утверждают, что и во флэте данный индикатор может принести прибыль.

Гораздо лучше PC работает в рамках устоявшегося тренда. Сделка открывается в направлении тренда после того, как свеча обновит экстремум по индикатору и зафиксируется внутри канала. Стоп-лосс устанавливается за хвост коснувшейся свечи, а прибыль фиксируется, когда цена пересечет среднюю линию в обратном направлении.

Пробой канала

Под пробоем в данном случае понимается закрытие свечи за границей канала на уровне предыдущей свечи.

Точки пробоев можно эффективно использовать для наращивания позиции по тренду. В момент пробоя открывается дополнительная позиция со стоп-заявкой за прошедшую свечку, который при первой же возможности переносится в безубыток. Такая тактика позволит забирать больше прибыли из движений, которые активно развиваются и при этом брать на себя меньший риск. Прибыль по добавочной позиции фиксируется одновременно с основной позицией.

При такой агрессивной торговле важно неукоснительно следовать правилам риск-менеджмента, какой бы очевидной ни была сделка. В случае если добавочная позиция уйдет в минус, убыток не должен перекрывать прибыль по основной позиции. С учетом этого следует регулировать размер добавочной позиции и избегать сделок, где стоп-лосс получается слишком длинный.

Также существуют стратегии, предусматривающие торговлю пробоев с использованием двух Price Channel с разными периодами. Одна из таких стратегий: заходить на пробой 20-периодного канала и выходить при пробое в обратном направлении 5-периодного.

Индикатор Price Channel существенно облегчает для трейдера работу с уровнями сопротивления и поддержки, снимая с него рутинную работу и наглядно обозначая канал, в котором двигаются котировки. Точки входа, которые дает данный индикатор, позволяют эффективно участвовать в движении по тренду. Однако, не стоит забывать, что торговая стратегия не ограничивается одними точками входа.

Анализ информационного фона, фундаментальных факторов и четкая система риск-менеджмента, дополненные индикатором Price Channel сделают вашу торговлю более осмысленной и прибыльной.

Открыть счет

БКС Экспресс

Инвестиции

Инвестиции в цифровизацию энергетики с каждым годом увеличиваются. Идея создания улучшенного, отлаженного механизма работы, максимально упрощенного и эффективного, подталкивает инвесторов вкладывать средства в цифровизацию. Ведь в дальнейшем эти инвестиции окупят себя сполна. В конечном счете это имеет положительное влияние и на конечного потребителя. С каждым годом мы все больше привязываемся к бесперебойному потреблению электроэнергии. Капиталовложения в цифровизацию, частью которой являются индикаторы короткого замыкания, упрощают нам жизнь.

Рассмотрим основных компаний-гигантов России таких как, ОАО «РЖД», ПАО «Россети», ПАО «Газпром» и их объемы инвестиций. Каждая компания имеет прямое отношение к электроэнергетике. Стоит отметить, что все данные по объемам инвестиций приблизительны и пересматриваются организациями два раза в год.

Таблица 2. Объемы инвестиций на цифровизацию компаний

Таблица 3. Объем инвестиций на цифровизацию, распределенных по годам в млрд. руб.

Таким образом, данные таблиц наглядно отражают желание государства, на ряду с коммерческим сектором оцифровать технологические процессы различных отраслей.

Рейтинг компаний

Для составления рейтинга компаний-производителей индикаторов короткого замыкания были рассмотрены пять основных показателей: цена, качество продукции, сроки поставки продукта, объем внедрения каждой компании на российском рынке и технологичность (под технологичностью понимается сочетание простоты разработки, совместимость и возможность интеграции с существующими решениями, и производительности). Для объективного анализа этих показателей сторонней организацией были запрошены коммерческие предложения в конце 2021 года (прим. поставщиком «Иннион» является ООО «ДС-ИНЖИНИРИНГ», чье коммерческое предложение прилагается).

В каждом коммерческом предложении формировался техническое задание на поставку комплекта индикаторов (прим. «Антракс» в коммерческом предложении под количеством ИКЗ-В34Л-УЗ 1 шт. подразумевает комплект из трех индикаторов; «ДС-ИНЖИНИРИНГ» в коммерческом предложении указывает стоимость за ИПВЛ (ИКЗ) в кол-ве 1 шт., для полноценной работы необходим комплект их трех индикаторов, исходя из этого и проводится общий расчет) и сопутствующих систем и товаров для реализации полноценного удаленного мониторинга за линиями электропередачи. Оценка компаний производилась по пятибалльной шкале, где пять звезд — высшая оценка, одна звезда — низшая. Коммерческие предложения всех организаций, участвующих в исследовании прилагаются.

Таблица 4. Рейтинг компаний

Технологичность

Технологичность продукции и «Amast Power Lines» имеют одинаково высокую оценку. Стоит о сам является производителем электрооборудования и имеет широкую модельную линию ИКЗ для различного напряжения. А «Amast Power Lines» представляет одну модель ИКЗ с высокочувствительной «начинкой», которая настраивается с помощью ПО под требования заказчика. Оборудование имеет достаточно сложные характеристики, и человеку без специальных навыков и знаний может показаться тяжелым в понимании, поэтому максимальная оценка — четыре звезды.

Выборочный перевод отчета выполнил Д. Смазнов группа B2 Sigre