Структура биржевого стакана
Перед тем как настроить стакан заявок, трейдеру следует детально разобраться в структуре этого торгового инструмента.
Биржевой стакан состоит из нескольких столбцов:
- Цена. В этом поле указана та стоимость, по которой активные трейдеры готовы продать или купить актив. Эти данные в столбце выстраиваются в порядке убывания. На верхних строчках будут размещены наиболее высокие показатели, внизу — самые низкие. Таким образом оптимальная цена спроса/предложения оказывается в середине.
- Объем. Это поле также имеет цифровое значение. Оно отображает количество лотов, заявленных по данной стоимости. При этом лоты от всех трейдеров суммируются. При исполнении заявок действует принцип очередности.
- Свой объем. В этом поле указаны заявки трейдера. Если они отсутствуют, поле остается пустым. Когда заявка от участника будет выставлена, в стакане она будет выделяться жирным шрифтом.
В QUIK стакан разделен на 2 половины:
- предложения продавцов — они чаще всего располагаются в верхней части окна и обозначены красным или желтым цветом;
- предложения покупателей — их можно найти внизу экрана, поле окрашено в зеленый или синий цвет.
В центре сконцентрированы лучшие предложения. На покупку здесь самая высокая цена, а продажу — самая низкая. Разница между этими показателями называется спредом.
В случае с ликвидными активами spread часто бывает минимальным. Если базовый актив низколиквидный, то спреды будут большие.
Вывод стакана в торговом терминале Quik 7
Перед тем как открыть стакан в Quik, подключаются к торговому терминалу и выполняют несколько шагов:
- Переходят в таблицу “Текущие торги” и находят нужный торговый инструмент.
- По выбранной ячейке кликают левой кнопкой мыши дважды.
- После того как откроется всплывающее окно, в нем находят пиктограмму инструмента. Она представлена 2 стрелками (красной и зеленой).
После нажатия на значок в торговом терминале откроется окно биржевого стакана.
Как настроить терминал QUIK 7 для торговли акциями: пошаговая инструкция
Для торговли в Квик ценными бумагами нужны 2 основные вкладки: первая – для ведения торгов, вторая – для изучения графиков, установки диапазона для сделок с наибольшей доходностью. Чтобы побыть занудой, скажу, что фундаментальный и теханализ – всему голова, поэтому заранее планируйте сделки с их помощью.
Поток котировок
Настройку Квик логичнее всего начать с потоковых котировок. Важный нюанс, который потом пригодится: обязательно закиньте в котировочный поток все необходимые инструменты, иначе в таблице его не увидите.
Если мой дорогой читатель – фрилансер, который занимается торговлей ценными бумагами «из любого уголка Земли»: тайга, кухня, Сейшелы, – в любом случае стабильное интернет-соединение – это 70 % успеха. Поэтому первым шагом избавимся от тормозов Квика, от загрузки лишних данных: «Система –> Заказ данных –> Поток котировок».
Появится окно с большим списком, но нужен только МБ ФР: Т + акции. Кликаем на «Фильтр инструментов».
Вылезет 2 колонки: листаем левую и закидываем в правую кнопкой «Добавить » или двойным кликом мыши.
Переходим к «Фильтру параметров», он нужен для исключения неполадок при настройке табличных параметров. Можно убрать галочку с фильтров или закинуть все, что есть, как я и сделал.
Теперь в получаемых параметрах есть все, что может пригодиться.
С настройкой потока котировок закончил. Трафик не перегрузится лишними данными, поэтому Квик не должен лагать.
Текущие торги
При создании рабочего окна для торговли акциями нужна настройка текущих торгов. Для этого выбираем «Создать окно», нажимаем на строку «Текущие торги».
Вот тут должны появиться все инструменты, которые были созданы на предыдущем шаге. Я упоминал: не добавите – не появится.
Все доступные акции добавлены в верхнюю колонку справа. Параметры выбраны в нижней правой колонке.
Добавив все инструменты и параметры, нажимаем кнопку «Да». Должна вылезти табличка с текущими торгами. Переходим к следующему этапу настройки.
Создаем график
В таблице с торгами видны все заданные параметры бумаг: стоимость, изменение и так далее. Вот теперь необходим следующий шаг, чтобы все стало еще понятнее. Нажимаем правой кнопкой мыши на любое название (я нажал на Сбербанк). В появившемся окне щелкнуть на «Графики цены и объема».
В появившемся окне доступны функции изменения цвета свечи, добавления индикаторов. Из всех индикаторов рекомендую пользоваться только объемом и скользящей средней.
В Квике есть еще одна полезная кнопка – «Якорь». Нажмете на него и закрепите окно.
Получается довольно удобная штука: в таблице с текущей торговлей нажимаешь на Сбер, график тут же на него настраивается, кликаешь на М.Видео – вся информация по М.Видео. Так довольно комфортно работать и отслеживать несколько акций сразу.
Стакан заявок
Для открытия стакана с заявками правой кнопкой мыши выбрать нужный инструмент, щелкнуть на строку, выделенную на скриншоте.
Теперь рабочая программа для торговли ценными бумагами выглядит так:
Для стакана тоже полезно использовать функцию якоря.
Новая вкладка «Портфель и заявки»
Чтобы отобразить таблицы для портфеля, создается новая вкладка. На ней будут отображены все деньги трейдера, его акции и заявки. Теперь в Квике тыкаем на вкладку, добавляем через значок нужные таблички, выделенные на рисунке. Эти таблицы нужны для отслеживания средств, акций и лимитов.
В данной вкладке также доступны для выбора следующие таблицы.
Если все настроено правильно, вкладка должна быть похожа на этот скрин:
Основные этапы по настройке Квик для торговли акциями завершены. Чтобы потренироваться в работе с терминалом, в программе есть деморежим. Вся работа и настройка Квик в таком режиме идентична реальным сделкам с акциями. Первые 30 дней программа работает бесплатно, но с некоторыми ограничениями по сделкам.
Видео по настройке
Советую также посмотреть видео с настройкой торговли в Квик, а также узнать его интерфейс детальнее.
Настройка стакана заявок в Квике
Стакан в Quik имеет гибкие настройки, поэтому каждый трейдер может максимально адаптировать инструмент под свои требования:
- Окно нужно выделить, после чего нажимают правой кнопкой мыши на области котировок.
- На всплывающем окне находят функцию “Редактировать таблицу”.
- Сразу после этого появляется окошко с настройками.
Здесь присутствует несколько параметров. От них зависит не только внешний вид окна, но и то, насколько удобно будет с ним работать:
- Вид котировочного окна. Эта настройка отвечает за визуальную составляющую инструмента. Оптимального варианта нет, так как все трейдеры ориентируются на свои предпочтения.
Второй блок касается особенностей отображения котировок. Чаще всего выбирают вариант “Лучшие котировки видны всегда”. Чтобы заявки в стакане можно было перетаскивать, отмечают “Использовать drag-and-drop.- Добавление столбцов. Этот блок располагается в нижней части окна. Благодаря таким настройкам трейдер может получить от торгового инструмента максимум информации о состоянии цен на бирже. Многие игроки пользуются стандартным набором — для общей оценки ситуации этого достаточно.
- Выделение котировок с помощью цвета. Напротив этой строчки желательно установить галочку. Это облегчит восприятие и ускорит анализ.
- Выбор цвета. В этих окошках можно выбрать, каким оттенком будет отображаться поле покупок и продаж.
- Выделение своей заявки жирным шрифтом в стакане. Нужно для этого отметить пункт.
Скальпинг по стакану – «Охота на тренд»
Открывать позицию нужно после появления больших объемов возле спреда. Это происходит перед тем, как крупные трейдеры хотят совершить покупку или продажу крупных активов по рыночной котировке. Начало открытия заявок – это начальный момент появления импульса в противоположном направлении от крупной динамики.
Рисунок 2. Сигнал, указывающий на то, что этот момент является благоприятным для начала скальпинга «Охота на тренд» по стакану на повышение котировки.
Если учесть, что данный сигнал достоверен лишь тогда, когда вторая сторона спреда характеризуется низкой плотностью заявок (наглядный пример можно увидеть на рис. 2). Чаще всего котировка двигается как раз в сторону небольшой плотности заявок. Чтобы сделать такой вывод, достаточно всего лишь в течение некоторого времени понаблюдать за событиями, происходящими на рынке и дождаться, пока возникнут такие, как приведенные выше ситуации.
Рисунок 3. Действия трейдера в условиях стратегии скальпинга по стакану «Охота на тренд» с учетом сопоставления плотности заявок.
Трейдер, обнаружив значительные различия в разности плотностей заявок, должен довольно быстро действовать: разместить отложенный ордер между крупной заявкой и спредом (рис. 3). При этом расположение отложенного ордера должно быть ближе к большому объему. Благодаря таким действиям трейдер может совершить сделку на уровне опытных игроков, и даже опередить их. Это и есть основная цель любой стратегии скальпинга по стакану – максимально быстро среагировать на изменение ситуации, которая будет благоприятствовать сделке, и, конечно же, совершить эту сделку. В связи с этим и требуется от скальпера умение быстрого анализа стакана, а также владение функционалом торговой платформы.
Не все игроки знают, но стакан заявок имеется далеко не в каждом терминале. Если взять для примера МетаТрейдер, то можно отметить, что в нем стакан заявок либо неполноценен, либо отсутствует полностью. Это связано, в первую очередь, с децентрализованностью рынка, что делает невозможным получение полного объема данных обо всех заявках. Чаще всего трейдер способен видеть только те заявки, которые размещены самим трейдером, торгующим через этого же брокера.
Рисунок 4. Торговая платформа cTrader, в которой можно увидеть и выполнить настройку стакана заявок для скальпинга.
Такой услугой можно воспользоваться, если брокер поддерживает торговую платформу cTrader и предлагает ее скачать – стакан для скальпинга в нее является встроенным. Изображен он на рис. 4 слева.
Для скальпинга по стакану трейдеру можно использовать и терминал QUIK. Получается, что выбор нужно делать между брокерами, поддерживающими трейдинг через эти торговые терминалы, которые направлены на вычисление заявок в стакане.
